All-Russian Research Institute of Agricultural Mechanization
канд. техн. наук; ВИМ
Models of stochastic processes possessing the given correlation function and the standard one-dimensional distribution density are analyzed. It is shown that contrary to expectations the introduction of auxiliary condition of one-dimensional distribution density normality into a random frequency model substantially worsens the reproduction accuracy of Gaussian processes.
Проанализированы модели случайных процессов, имеющих заданные корреляционную функцию и одномерную нормальную плотность распределения. Показано, что вопреки ожиданиям введение в модель со случайной частотой дополнительного условия нормальности одномерной плотности распределения существенно ухудшает точность воспроизведения гауссовых процессов.