Vestnik of Samara State Technical University. Technical Sciences SeriesVestnik of Samara State Technical University. Technical Sciences Series1991-85422712-8938Samara State Technical University1954610.14498/tech.2011.1.%uSpectral power density estimation with parametrical statistic smoothing using of differen linear model of time series random processYakimovVladimir Nд.т.н., профессор; Самарский государственный технический университет; Samara State Technical Universityanton.philimonov@gmail.ruPhilimonovAnton Bаспирант; Самарский государственный технический университет; Samara State Technical Universityanton.philimonov@gmail.ruSamara State Technical University1503201119112913610022020Copyright © 2011, Samara State Technical University2011The paper refers to parametric evaluation of a random process spectral power density based on building of a linear differential model of random process time series. To obtain stable results of parameter evaluation data smoothing is conducted. The algorithm scheme for desired parameters evaluation is presentedrandom processspectral power densitytime seriesdifference-linear modeloverride system equationслучайный процессспектральная плотность мощностивременной рядлинейная разностная модельпереопределенная система уравнений[Марпл.-мл. С.Л. Цифровой спектральный анализ и его приложения. - М.: Мир, 1990. - 584 с.][Журбенко И.Г., Кожевникова И.А. Стохастическое моделирование процессов. - М.: Изд-во МГУ, 1990. - 148 с.][Тихонов А.Н., Арсенин В.Я. Методы решения некорректных задач. - М.: Наука; Гл. ред. физ.-мат. лит., 1986. - 288 с.]