Vestnik of Samara State Technical University. Technical Sciences SeriesVestnik of Samara State Technical University. Technical Sciences Series1991-85422712-8938Samara State Technical University1974810.14498/tech.2012.4.%uResearch ArticleCriterion sets of assessments of an investment portfolio management quality with various criteria of riskSarkisovVigen G(Ph.D. (Techn.)), Associate Professorvigen.sarkisov@mail.ruSamara State Technical University15122012204818910022020Copyright © 2012, Samara State Technical University2012The issue of modeling and analysis of criterion sets of portfolio management quality assessments is considered. The various risk criteria are investigated. The analysis is carried out for portfolio models with Markowitz's and Black's constraints, and also the Russian legislation constraints for qualified and non-qualified investors.risk assessmentcriterion setPareto setinvestment portfolioоценка рискакритериальное множествомножество Паретоинвестиционный портфель[Markowitz H. Portfolio Selection // The Journal Of Finance. – 1952. – № 1. – С. 77-91.][Положение о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами (приказ ФСФР России от 18.03.2008 № 08-12/пз-н).][Саркисов В.Г. Модели риска инвестиционного портфеля, ориентированные на приоритеты инвестора // Труды Х Международной научно-практической конференции «Финансово-актуарная математика и эвентология безопасности», Красноярск, 2011. – С. 328-331.][ЛеБо Ч., Лукас Д.В. Компьютерный анализ фьючерсных рынков. – М.: Альпина Паблишер, 2011. – 304 с.][Панков А.Р., Платонов Е.Н., Семенихин К.В. Минимаксная оптимизация инвестиционного портфеля по квантильному критерию // Автоматика и телемеханика. – 2003. – № 7. – С. 117-133.]