Рекуррентные методы построения кумулятивных функций риска

Рассматривается задача оценки суммарных убытков предприятия, связанных с ненадлежащим выполнением обязательств. Функция и плотность распределения суммарного размера убытков для совокупности договоров строятся по рекуррентным методам, которые были предложены N. de Pril и H. Panjer. Выполнены численные эксперименты на основе пяти групп портфелей договоров. Проведён анализ результатов, который позволил установить достоинства и недостатки алгоритмов расчёта. В частности, значения средств под риском, полученные по методу H. Panjer, превышают соответствующее значение, полученное по методу N. de Pril, а максимальное значение вероятности наступления убытка в функции плотности распределения, полученное по методу H. Panjer, занижено по сравнению со значением, полученным по методу N. de Pril. Результаты могут быть использованы для дальнейшего развития подходов N. de Pril и H. Panjer к оценке суммарного размера убытков совокупности рисков.

суммарный размер убытка, рекуррентные методы, кумулятивные функции риска