Отправить статью по E-mail Анализ высоковолатильных рынков с использованием метода берга и фильтров Чебышева II рода и статистическое моделирование риска убыточности его инструментов
- Авторы: Котенко А.П.1, Букаренко М.Б.1
-
Учреждения:
- Самарский государственный технический университет
- Выпуск: Том 5, № 3 (2011)
- Страницы: 189-192
- Раздел: Статьи
- Статья получена: 18.02.2020
- Статья опубликована: 15.09.2011
- URL: https://journals.eco-vector.com/1991-8615/article/view/20999
- ID: 20999
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Приведён метод технического анализа высоковолатильных рынков в рамках теории цифровой обработки сигналов с применением метода максимальной энтропии для оценки спектральной плотности мощности сигнала и фильтров Чебышева II рода. Дан алгоритм расчёта оптимального порядка АР-модели спектрального анализа. Предварительная медианная фильтрация устраняет импульсный шум входного сигнала. Разработан метод оценки доходности торгового алгоритма на базе статистического моделирования совокупности реализаций помехи с сохранением её спектра дисперсий.
Ключевые слова
Об авторах
Андрей Петрович Котенко
Самарский государственный технический университет
Email: ako1959@mail.ru
(к.ф.-м.н., доц.), доцент, каф. прикладной математики и информатики; Самарский государственный технический университет
Максим Борисович Букаренко
Самарский государственный технический университет
Email: maxim.bukarenko@gmail.com
аспирант, каф. прикладной математики и информатики; Самарский государственный технический университет
Список литературы
- Кравчук В. К. Новый адаптивный метод следования за тенденцией и рыночными циклами // Валютный спекулянт, 2000. № 12. С. 50-55.
- Кравчук В. К. Спектральный анализ колебаний валютного курса EUR/USD по методу максимальной энтропии // Валютный спекулянт, 2001. № 11. С. 14-17.
- Марпл С. Л. Цифровой спектральный анализ и его приложения. М.: Мир, 1990. 547 с.
- Шахтарин Б. И., Ковригин В. А. Методы спектрального оценивания случайных процессов. М.: Гелиос АРВ, 2005. 248 с.
- Вентцель Е. С. Теория вероятностей. М.: Высш. шк., 2006. 575 с.
Дополнительные файлы
