Email this article High volatile markets analysis with using berg method and Chebyshev type ii filters, and statistical modeling of the risk of loss for its tools
- Authors: Kotenko A.P1, Bukarenko M.B1
-
Affiliations:
- Samara State Technical University
- Issue: Vol 5, No 3 (2011)
- Pages: 189-192
- Section: Articles
- URL: https://journals.eco-vector.com/1991-8615/article/view/20999
- ID: 20999
Cite item
Full Text
Abstract
We describe the method of technical analysis of highly volatile markets in the framework of signal processing theory, which uses Chebyshev filter. Berg method is used to estimate spectral density of the signal power. The algorithm of optimal AR-model order calculation is given. The method for profit rate estimation based on artificial noise generation, preserving its structure, is developed.
About the authors
Andrey P Kotenko
Samara State Technical University
Email: ako1959@mail.ru
(к.ф.-м.н., доц.), доцент, каф. прикладной математики и информатики; Самарский государственный технический университет; Samara State Technical University
Maxim B Bukarenko
Samara State Technical University
Email: maxim.bukarenko@gmail.com
аспирант, каф. прикладной математики и информатики; Самарский государственный технический университет; Samara State Technical University
References
- Кравчук В. К. Новый адаптивный метод следования за тенденцией и рыночными циклами // Валютный спекулянт, 2000. № 12. С. 50-55.
- Кравчук В. К. Спектральный анализ колебаний валютного курса EUR/USD по методу максимальной энтропии // Валютный спекулянт, 2001. № 11. С. 14-17.
- Марпл С. Л. Цифровой спектральный анализ и его приложения. М.: Мир, 1990. 547 с.
- Шахтарин Б. И., Ковригин В. А. Методы спектрального оценивания случайных процессов. М.: Гелиос АРВ, 2005. 248 с.
- Вентцель Е. С. Теория вероятностей. М.: Высш. шк., 2006. 575 с.
Supplementary files
