Отправить статью по E-mail Иерархическая модель финансовых крахов Джохансена-Сорнетта и её ультраметрическое обобщение
- Авторы: Пивоварова А.С.1, Стеряков А.А.1
-
Учреждения:
- Самарский государственный аэрокосмический университет им. ак. С. П. Королёва (национальный исследовательский университет)
- Выпуск: Том 15, № 2 (2011)
- Страницы: 162-169
- Раздел: Статьи
- Статья получена: 18.02.2020
- Статья опубликована: 15.06.2011
- URL: https://journals.eco-vector.com/1991-8615/article/view/21026
- ID: 21026
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Рассматривается иерархическая модель, предложенная Джохансеном и Сорнеттом, описывающая механизм возникновения логопериодических колебаний, предшествующих финансовым крахам, и проводится её численный анализ. Предлагаются обобщения данной модели на основе введения зависимости степени влияния агентов друг на друга от ультраметрического расстояния между ними. Наибольшее внимание уделяется вопросу об универсальности критической точки, который исследуется с помощью построения распределений точек краха при различном числе агентов.
Об авторах
Анна Сергеевна Пивоварова
Самарский государственный аэрокосмический университет им. ак. С. П. Королёва (национальный исследовательский университет)
Email: a-pivovarova@mail.ru
аспирант, каф. физики; Самарский государственный аэрокосмический университет им. ак. С. П. Королёва (национальный исследовательский университет)
Александр Александрович Стеряков
Самарский государственный аэрокосмический университет им. ак. С. П. Королёва (национальный исследовательский университет)
Email: lubopitnij@mail.ru
аспирант, каф. физики; Самарский государственный аэрокосмический университет им. ак. С. П. Королёва (национальный исследовательский университет)
Список литературы
- Sornette D., Johansen A., Bouchaud J.-Ph. Stock market crashes, precursors and replicas // J. Phys. I France, 1996. Vol. 6, no. 1. Pp. 167-175, arXiv: cond-mat/9510036.
- Sornette D., Johansen A. A hierarchical model of financial crashes // Phys. A, 1998. Vol. 261, no. 3-4. Pp. 581-598.
- Бикулов А. Х., Зубарев А. П., Кайдалова Л. В. Иерархическая динамическая модель финансового рынка вблизи точки обвала и p-адический математический анализ // Вестн. Сам. гос. техн. ун-та. Сер. Физ.-мат. науки, 2006. № 42. С. 135-140.
- Подлазов А. В. Режимы с обострением с комплексными показателями. Лог-периодические колебания в модели разрыва пучка волокон: Препринт ИПМ им. М. В. Келдыша. № 35. Москва, 2009. 22 с.
- Huang Y., Ouillon G., Saleur H., Sornette D. Spontaneous generation of discrete scale invariance in growth models // Phys. Rev. E, 1997. Vol. 55, no. 56. Pp. 6433-6447.
- Tostesen E. Dynamics of hierarchically clustured cooperative agents: Cand. Scient. Thesis, University of Copenhagen, 1995.
Дополнительные файлы
