Разработка торговой стратегии криптовалюты с применением методов машинного обучения

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Доступ платный или только для подписчиков

Аннотация

В статье представлены результаты исследования, направленного на прогнозирование сигналов к покупке и продаже криптовалюты Биткоин с использованием моделей машинного обучения. Проведенный анализ включал изучение особенностей криптовалют и их рынков, технический анализ, разработку торговых стратегий, применение математических методов, основанных на скользящих средних и построение моделей классификации для прогнозирования сигнала к покупке или продаже. Результаты демонстрируют эффективность применения моделей машинного обучения в современных торговых стратегиях на рынке криптовалют.

Полный текст

Доступ закрыт

Об авторах

Светлана Сергеевна Михайлова

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

Автор, ответственный за переписку.
Email: ssmihajlova@fa.ru
ORCID iD: 0000-0001-9183-8519

доктор экономических наук, доцент, профессор, кафедра анализа данных и машинного обучения, факультет информационных технологий и анализа больших данных

Россия, г. Москва

Сабина Айдаровна Сабирова

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

Email: 202617@edu.fa.ru

факультет информационных технологий и анализа больших данных

Россия, г. Москва

Список литературы

  1. Белова Е., Окороков Д. Технический анализ финансовых рынков: учебное пособие. Литров, 2021.
  2. Сафиуллин М.А., Ельшин Л.А., Абдукаева А.А. Разработка стохастической модели среднесрочного прогнозирования курса криптовалюты (на примере сценария) // Финансы и кредит. 2018. Т. 24. Вып. 17. С. 1046–1060.
  3. Авдеев А.В. Сравнение видов индикаторов технического анализа и выбор правильной категории индикаторов для дальнейшего использования в алгоритмах системы торговли на бирже // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2019. № 2. С. 12–18.
  4. Остринская Л.И., Страгис А.Ю. Оптимизация стратегий при работе на финансовых рынках // Омский научный вестник. 2005. № 2 (31). С. 194–197.
  5. Першин А.Д. Разработка торговых стратегий криптовалют для определения точек входа и вывода торговых позиций на основе алгоритмов машинного обучения. М., 2023.
  6. Большаков С.Н., Ким О.Л. Торговые стратегии цифровых валют на криптобиржах // Региональные проблемы преобразования экономики. 2022. № 2 (136). С. 82–90.
  7. Джон К., О'Хара М., Салех Ф. Биткойн и не только // Ежегодный обзор финансовой экономики. 2022. Т. 14. С. 95–115.
  8. Фердиансях. Исследование прогнозирования фондового рынка Биткойн: методы, техники и инструменты // Ежегодный исследовательский семинар для аспирантов. 10–11 апреля 2019 г. Технологический университет Малайзии, Джохор-Бару, Скудай.
  9. Джудичи Г., Милн А., Виноградов Д. Криптовалюты: анализ рынка и перспективы // Журнал экономики промышленности и бизнеса. 2020. № 47. С. 118. doi: 10.1007/s40812-019-00138-6

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2. Рис. 1. Мировая рыночная капитализация криптовалют

Скачать (35KB)
3. Рис. 2. Визуализация скользящих средних и сигналов

Скачать (39KB)
4. Рис. 3. Корреляция признаков и сигнала

Скачать (14KB)
5. Рис. 4. Анализ корреляций расширенного набора признаков

Скачать (29KB)
6. Рис. 5. Результаты моделирования на основе исходных признаков

Скачать (127KB)
7. Рис. 6. Результаты моделирования на основе расширенного набора признаков

Скачать (161KB)
8. Рис. 7. Оценка важности признаков

Скачать (35KB)
9. Рис. 8. Построение моделей после сокращения размерности признаков

Скачать (140KB)