Отправить статью по E-mail О параметрическом оценивании хвоста распределения
- Авторы: Родионов И.В.1,2
-
Учреждения:
- Математический институт имени В.А. Стеклова Российской академии наук
- Институт проблем управления имени В.А. Трапезникова Российской академии наук
- Выпуск: Том 488, № 4 (2019)
- Страницы: 358-361
- Раздел: Математика
- URL: https://journals.eco-vector.com/0869-5652/article/view/17672
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0869-56524884358-361
- ID: 17672
Цитировать
Полный текст
Аннотация
В работе предложен общий метод оценивания параметра хвоста распределения, не зависящий от выполнения условий теоремы Гнеденко. Доказана состоятельность введённой оценки и, в более сильных условиях на параметрическое семейство хвостов распределений, её асимптотическая нормальность. Также приведена адаптация метода для оценивания вейбулловского и лог-вейбулловского хвостовых индексов.
Об авторах
И. В. Родионов
Математический институт имени В.А. Стеклова Российской академии наук; Институт проблем управления имени В.А. Трапезникова Российской академии наук
Автор, ответственный за переписку.
Email: vecsell@gmail.com
Россия, 119991, г. Москва, ул. Губкина, д. 8; 117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, 65
Список литературы
- Gnedenko B.V. // Annals of Mathematics. 1943. V. 44. P. 423-453.
- Pickands III J. // Annals of Statistics. 1975. V. 3. P. 119-131.
- Balkema A. A., de Haan L. // Annals of Probability. 1974. V. 2. P. 792-804.
- de Haan L., Peng L. // Statistica Neerlandica. 1998. V. 52. P. 60-70.
- Smith R.L. // Annals of Statistics. 1987. V. 15. P. 1174-1207.
- Hill B. // Annals of Statistics. 1975. V. 3. P. 1163-1174.
- de Haan L., Ferreira A. Extreme Value Theory: An Introduction. New York: Springer Verlag. 2006. 417 p.
- Beirlant J., Goegebeur Y., Teugels J., Segers J. Statistics of Extremes: Theory and Applications. N.Y.: Wiley, 2004. 498 p.
- Родионов И.В. // Проблемы передачи информации. 2018. В. 54. № 2. С. 29-44.
- Родионов И.В. // Теория вероятностей и ее применения. 2018. В. 63. № 2. С. 402-413.
- Родионов И.В. // Теория вероятностей и ее применения. 2018. В. 63. № 3. С. 447-467.
- Beirlant J., Broniatowski M., Teugels J.L., Vynckier P. // J. of Statistical Planning and Inference. 1995. V. 45. P. 21-48.
- Balakrishnan N., Kateri M. // Statistical and Probability Letters. 2008. V. 78. P. 2971-2975.
- Gardes L., Girard S., Guillou A. // J. of Statistical Planning and Inference. 2009. V. 141. № 4. P. 429-444.
Дополнительные файлы
