Econometric analysis of Russian Federation’s banking system
- Authors: Tregub I.V.1, Musalaev Z.M.1, Tregub A.V.1
-
Affiliations:
- Financial University under the Government of the Russian Federation
- Issue: Vol 17, No 2 (2021)
- Pages: 162-169
- Section: Articles
- URL: https://journals.eco-vector.com/2541-8025/article/view/532248
- ID: 532248
Cite item
Open Access
Access granted
Abstract
The article presents a study of the impact of macroeconomic indicators of the development of the national economy of Russia on the assets of a group of Russian banks belonging to the middle part of the Central Bank's rating list by assets. The study was carried out using the methods of correlation-regression analysis. Based on the development of an econometric model, it is shown that indicators such as the consumer price index, GDP, GDP growth rates do not have a significant impact on the stability of the banks of the studied group. At the same time, the US dollar/ruble exchange rate and key interest rate are determinants of the financial soundness of banks.
Full Text
About the authors
Ilona V. Tregub
Financial University under the Government of the Russian Federation
Email: ilonavl_fa@mail.ru
Dr. Sci. (Econ.), Professor of the Department of Mathematics Moscow, Russian Federation
Zakar'ya M. Musalaev
Financial University under the Government of the Russian Federation
Email: zmusalaev@bk.ru
Moscow, Russian Federation
Andrey V. Tregub
Financial University under the Government of the Russian Federation
Email: atregub@fa.ru
Cand. Sci. (Phys.-Math.), Associate Professor of the Department of Mathematics Moscow, Russian Federation
References
- Кожекина Л., Тетерин В., Сараев А. Обзор банковского сектора за 1-е полугодие 2019 года рентабельность не гарантирована https://raexpert.ru/docbank/227/f54/8df/421a6249ef4b8d52ab7ae94.pdf
- Банковская система устойчива, но вопросы остаются. Российский банковский сектор: прогноз до 2022 года https://www.acra-ratings.ru/research/2213
- Банки лишились антикризисных льгот по проблемным кредитам бизнесу. Обзор РБК: https://www.rbc.ru/finances/01/04/2021/606469f49a7947033bfa42c3
- Карминский А., Костров А., 2017. Обратная сторона банковского дела в России: прогнозирование банкротства банков с отрицательным капиталом. Международный журнал вычислительной экономики и эконометрики, 7 (1-2), стр.170-209.
- Мамонов М., 2018. Скрытый отрицательный капитал банков до и после смены высшего руководства в Банке России. Российский журнал денег и финансов, 77 (1), стр. 51-70.
- Белоусова В., Карминский А., Козырь И., 2018. Собственность банка и эффективность прибыли российских банков.
- Мызникова Т., Жданова Н., Бунова Е. Июнь, 2017. Влияние кредитных рейтингов на устойчивость банков. Русский аспект. В Международной конференции по тенденциям развития технологий и инноваций в экономических и социальных исследованиях 2017 г. (стр. 451-455). Атлантис Пресс.
- Жемков М.И. Региональные эффекты таргетирования инфляции в России: факторы неоднородности и структурные темпы инфляции. Вопросы экономики, (9), с. 70-89.
- Трегуб И.В. Математические модели динамики экономических систем
- Трегуб И.В. - M.: Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации. 2009. 120 c.
- Трегуб И.В. Прогнозирование экономических показателей на рынке дополнительных услуг сотовой связи / Трегуб И.В. - M.: Финансовая акад. при Правительстве Российской Федерации. 2009. 195 c.
- Трегуб И.В. Имитационное моделирование / Трегуб И.В. - M.: Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации. - 2007.
- Трегуб И.В. Трегуб А.В., Методика прогнозирования показателей стохастических экономических систем // Вестник Московского государственного университета леса - Лесной вестник. 2008. № 2. С. 144-151.
- Трегуб И.В. Трегуб А.В. Математические и компьютерные модели ценообразования на конкурентном рынке // Вестник Московского государственного университета леса - Лесной вестник. 2008. № 4. С. 152-159.
- Трегуб Ив. Методы визуализации модельных исследований. Saarbrucken, 2013.
Supplementary files
