Исследование динамики показателей отчетности как индикаторов ухудшения финансового состояния кредитных организаций

Целью статьи является прогнозирование финансового состояния банков Российской Федерации с использованием средств математического моделирования. Основная задача заключается в разработке алгоритма машинного обучения для предсказания ухудшения финансового состояния банков. В статье описано построение регрессионных моделей, позволяющих спрогнозировать банковские рейтинги на основе публикуемых форм отчетностей кредитных организаций. Были построены модели двух типов: первая модель дает предсказания текущих рейтингов банков, вторая прогнозирует рейтинги на три месяца вперед. Совмещение двух моделей позволяет прогнозировать события снижения рейтингов для любых банков России. Проведена оценка качества моделей, сделаны выводы по полученным результатам.

прогнозирование, финансовое состояние, машинное обучение, кредитные организации, банковские рейтинги