Анализ деятельности коммерческих банков в условиях санкций

Полный текст

Обоснование. Начиная с 2014 года в отношении Российской Федерации вводятся санкции, затрагивающие коммерческие банки. Первоначально необходимо отметить, что выделяют секторальные и блокирующие санкции. Нельзя не затронуть такое последствие санкционной политики, как отключение российских банков от SWIFT [2]. Вышеперечисленные меры обуславливают необходимость проведения детального анализа деятельности коммерческих банков в кризисных условиях и выявление последствий санкционной политики на ключевые показатели банковской деятельности.

Цель — проанализировать влияние санкций 2022 года на деятельность коммерческих банков России.

Методы. Для анализа были взяты Сбербанк, ВТБ и Тинькофф с суммарной долей по размеру консолидированного портфеля 63,9 %. В качестве ключевых показателей были взяты капитал организации, кредиты физическим и юридическим лицам, вклады физических лиц и чистая прибыль.

Следующий этап исследования включал в себя сбор информации по выбранным параметрам и составление массива статистических данных по месяцам за период с февраля 2018 года по февраль 2022 года [5]. Далее при помощи инструментов программы экономического моделирования Gretl было составлено 15 качественных моделей по каждому показателю деятельности для каждого банка соответственно. На основе полученных моделей был построен прогноз на следующие за февралем 2022 года 12 месяцев и проведено сравнение построенных моделей с реальными результатами банковского сектора на основе отчета Банка России, сделаны выводы о влиянии санкций на конкретные показатели и сегмент в целом.

Результаты. На основе показателей с февраля 2018 года по февраль 2022 года прогнозировался рост капитала в анализируемых организациях. Согласно отчетам Банка России, капитал банковских организаций действительно увеличился [1].

Темпы роста потребительского кредитования во всех трех банках были практически одинаковыми, что позволило спрогнозировать рост показателя в среднем на 14 % (рис. 1).

 

Рис. 1. Прогноз кредитования физических лиц для АО «Тинькофф Банк»

 

По итогам 2022 года наблюдался рост потребительского кредитования всего на 2,7 %.

В отношении кредитов юридическим лицам отметим, в среднем прогнозировался рост кредитования на 3,3 %, что в целом соответствует отчету ЦБ [1].

В модели также наблюдаем рост вкладов в среднем на 2–4. По итогам 2022 года банки достигли роста данного показателя на 8 %.

Следующий анализируемый показатель — чистая прибыль. Начиная с 2022 года показатели прибыли стали снижаться, что позволило смоделировать лишь умеренные показатели прибыли в 2022 году (рис. 2).

 

Рис. 2. Прогноз прибыли для ПАО «Сбербанк»

 

Однако реальный результат сектора отличается от прогноза весьма существенно. Прибыль банковского сектора снизилась на 91,67 % [1]. Отметим, что наибольший убыток понес ВТБ, при том, что Сбербанк и Тинькофф смогли заработать небольшую прибыль (рис. 3).

 

Рис. 3. Чистая прибыль банков за 2018–2022 годы

 

Выводы. Таким образом, результаты нашего моделирования во многом аналогичны показателям отчета ЦБ за 2022 год. Имеющиеся расхождения прежде всего связаны с неучтенным в модели санкционным давлением. В первой половине 2022 года банки столкнулись с серьезными трудностями в виде отключения от системы SWIFT, заморозки активов, закрытия и продажи дочерних компаний как внутри, так и за пределами страны. Это, безусловно, отрицательно повлияло на ключевые показатели деятельности. Однако Банк России приводит статистику, в которой очевиден рост анализируемых показателей, что в целом совпадает с прогнозом. Данное соответствие, а именно восстановление объемов кредитования, положительная динамика капитала банков и выход сегмента на небольшую прибыль, объясняют антикризисные меры ЦБ и политика самих коммерческих банков.

Об авторах

Мария Андреевна Ускова

Самарский государственный экономический университет

Email: Marou6230@gmail.com

студентка, группа МЭ20о1, Институт национальной и мировой экономики

Россия, Самара

Наталья Павловна Перстенева

Самарский государственный экономический университет

Автор, ответственный за переписку.
Email: persteneva_np@mail.ru

научный руководитель, кандидат экономических наук, доцент

Россия, Самара

Список литературы

Дополнительные файлы