Об одном численном методе оценки с заданной точностью квантильного критерия в случае кусочно-линейной функции потерь и гауссовской плотности вероятности

Решение многих практических задач приводит к вычислению значений вероятностных критериев, наиболее распространенными из которых являются функционалы квантили и вероятности. Известно, что при достаточно общих предположениях методы, пригодные для решения задач нахождения значений вероятностного критерия, могут быть использованы для решения задачи квантильного анализа. Предлагаемый метод решения задачи квантильного анализа опирается на метод численного многомерного интегрирования, описанный в предыдущих работах автора. Одним из важных свойств этого метода интегрирования является универсальность (при его применении можем задавать произвольное количество переменных n и произвольное количество линейных ограничений r). Единственным ограничением является случай неприемлемо большого времени решения. Тем самым указанная универсальность переносится и на решение рассматриваемой задачи квантильного анализа.