Динамическая оптимизация траектории управления инвестиционным портфелем
- Авторы: Гринева Н.В.1,2
-
Учреждения:
- Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
- Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
- Выпуск: Том 17, № 3 (2021)
- Страницы: 73-77
- Раздел: Статьи
- URL: https://journals.eco-vector.com/2541-8025/article/view/532167
- DOI: https://doi.org/10.33693/2541-8025-2021-17-3-73-77
- ID: 532167
Цитировать
Полный текст
Открытый доступ
Доступ предоставлен
Доступ платный или только для подписчиков
Аннотация
В статье проводится обсуждение задачи управления портфельными инвестициями с точки зрения математического инструментария. Сформулированы экономическая постановка и математическая модель задачи оптимизации, представлена последовательная реализация цели исследования - механизма формирования оптимальной стратегии управления портфелем ценных бумаг. Результатами динамической оптимизации, которая применяется на каждом из шагов решения, образуют оптимальный механизм управления портфелем. Научная новизна исследования состоит в учете реальной неполноты исходных данных о процессах изменения доходностей ценных бумаг; отсутствует необходимость построения множества эффективных портфелей и кривых безразличия, характеризующих склонность инвестора к риску; в качестве основного критерия, определяющего структуру оптимального портфеля ценных бумаг не используются частные характеристики.
Полный текст
Об авторах
Наталья Владимировна Гринева
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации; Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
Email: ngrineva@fa.ru
кандидат экономических наук, доцент, доцент Департамента анализа данных и машинного обучения; доцент кафедры системного анализа и информатики Москва, Российская Федерация
Список литературы
- Andrianova L.N., Krylova K.E. Analysis of the application of investment fund portfolio management strategies in the US market. Financial Markets and Banks. 2019. № 2. С. 45-51.
- Digo S.N., Sokolova A.M. Stock portfolio formation by investment rating method. Vestnik (Herald) of Plekhanov Russian University of Economics. 2018. № 1 (97). С. 75-89.
- Zhizhilev, V.I. Optimal strategies of profit extraction at FOREX market and securities market./V.I. Zhizhilev. - : Financial consultant, 2002. - 150.
- Moshkova T.A. Portfolio of dynamic strategies for investment development of complex corporate systems. Fundamental Research. 2019. № 3. С. 64-72.
- Khasanshin I.I., Savatneev A.A., Narbaev T.R. Formation and Bases of Investment Portfolio Analysis of an Enterprise Vestnik of Voronezh State University of Engineering Technologies. 2018. Т. 80. № 1 (75). С. 331-334.
Дополнительные файлы
