Конъюнктура мирового рынка стали:экономико-статистический анализ

Задача. В связи с существенными конъюнктурными изменениями в сталелитейной отрасли в последние годы, необходим анализ состояния и развития глобального рынка металлургии. В настоящей статье поставлена задача проанализировать изменения в структуре мирового производства и потребления стали, ее экспорта и импорта после кризиса 2008 года, охарактеризовать динамику цен на сырье и сопоставить ее с динамикой индексов цен производителей листового и полосового проката, построить прогноз мирового производства стали на первое полугодие 2020 года. Модель. В статье представлены результаты анализа изменений в структуре мирового производства и потребления стали, ее экспорта и импорта после кризиса 2008 года. Учитывая, что 2009 год стал годом наибольшего снижения производства, оценка изменения производства стали отдельных групп стран и их места в мировом сталелитейном производстве произведена в сравнении именно с этим годом. Подобное сравнение позволило увидеть, насколько страны мира восстановили свои позиции после финансового кризиса, и оценить воздействие кризиса на качественное изменение региональной структуры производителей стали. Для моделирования и прогнозирования мирового объема производства стали была использована сезонная модель с мультипликативной сезонностью. Для описания тенденции применена модель параболы. Дополнительно проводилось исследование остаточной компоненты модели на адекватность. Точность прогноза оценивалась на основе средней абсолютной процентной ошибки. Выводы. Выявлено, что за период с 2009 по 2018 гг. значимое изменение позиции в мировом рейтинге производителей стали отмечены только в странах СНГ и Китае, региональная структура потребления продукции сталелитейного производства качественных изменений не претерпела, что характеризует ее стабильность. В мировом экспорте существенно снизили свою долю страны СНГ, существенно увеличили Китай, страны Африки и Ближнего Востока. В мировом импорте существенные изменения коснулись стран Ближнего Востока и Китая. Последствия кризиса 2008 года выразились в падении коэффициента использования мощностей производства стали до 70% в 2009 и 2015 годах. Годом максимального использования мощностей стал 2018 год. (81%). В период с 2009 по 2015 год наблюдалось согласованное изменение цен на уголь и железную руду и они примерно в равной степени влияли на изменение цен производителей на листовой и половой прокат. С 2016 г. по 2019 г. согласованное изменение цен на уголь и железную руду отсутствовало. цены производителей листового и полосового проката в большей степень стали определяться динамикой цен на уголь и в меньшей - динамикой цен на железную руду. Практическое значение. В соответствии выполненным прогнозом можно ожидать, что объем производства стали в ноябре и декабре 2019 года составит 299,7 млн. тонн. В первом полугодии 2020 года будет произведено 939,4 млн. тонн стали. Можно ожидать спад производства в феврале 2020 г. и максимальный объем выплавки стали в мае. Оригинальность. В связи с тем, что на сталелитейную продукцию не существует таких единых торговых инструментов, как, например, на разные сорта нефти, для проведения сравнений были выбраны цены на листовой прокат, а также стоимость корзины сырья, которая определялась как средневзвешенная цена следующих элементов: железной руды, коксующегося угля, лома черных металлов. Для подсчета стоимости корзины были взяты следующие цены на сырье: цена на порошкообразную железную руду (62% Fe, спот, CFR Китай), цена на твердый коксующийся уголь (спот, FOB Австралия), цена на лом черных металлов (лом HMS1, FOB Роттердам). Проведение сравнений по данной методике позволило сделать следующие выводы: a) цена на сталь движется параллельно с ценой на основную корзину, б) вне зависимости от стоимости корзины сырья, абсолютное значение маржи производителей остается практически неизменным, в результате чего уровень маржи, заложенный в цены на сталь, колеблется от 70 до 180% от стоимости корзины сырья.

сталь, сталелитейная промышленность, мировое производство стали, потребление стали, экспорт и импорт стали, мощность производства стали, мировые цены на сталь, железная руда, листовой прокат, уголь