Алгоритмы поиска глобальных экстремумов модели оптимизации портфеля Марковица

Данная статья посвящена проблеме поиска оптимального портфеля акций, отвечающего желаемому соотношению ожидаемой доходности и риска для инвестора. Основная задача - найти метод, максимально уменьшающий затраты ресурсов и времени на поиск оптимального портфеля. Рассмотрены два метода достижения поставленной задачи и проведена их оценка. Первый метод подразумевает поиск оптимального портфеля посредством генерации портфелей с ограничениями долей бумаг, второй же предполагает работу с выделением эффективного множества. По результатам исследования сделаны выводы о том, что генерация с ограничениями без потерь глобальных экстремумов невозможна, а также о необходимости поиска эффективного множества.

портфель ценных бумаг, оптимальный портфель, глобальный экстремум, эффективное множество, Монте-Карло, Марковец