Мақаланы E-mail арқылы жіберу NONPARAMETRIC SENSORS FOR STOHASTIC STATIONARY PROCESS
- Авторлар: Maer A.V.1, Simakhin V.A.1, Mayer AV1, Simakhin VA1
-
Мекемелер:
- Шығарылым: Том 11, № 5 (2010)
- Беттер: 46-49
- Бөлім: Articles
- URL: https://journals.eco-vector.com/2712-8970/article/view/504897
- ID: 504897
Дәйексөз келтіру
Толық мәтін
Аннотация
In the article we consider an algorithm of nonparametric generator's building for stohastic stationary process. Dependency interval of stochastic process is determined with the help of nonparametric algorithms ofprognosis.
Негізгі сөздер
Авторлар туралы
Aleksey Maer
Email: alex_povt@mail.ru
Valeriy Simakhin
Email: sva_full@mail.ru <mailto:sva_full@mail.ru>
A Mayer
V Simakhin
Әдебиет тізімі
- Эфрон Б. Нетрадиционные методы многомерного статистического анализа. М. : Финансы и статистика, 1998.
- Davison A. C., Hinkley D. V. Bootstrap Methods and Their Application. Cambridge : Cambridge University Press, 1997.
- Бюльман П. Бутстрап-схемы для временных рядов // Квантиль. 2007. № 3. С. 37-56.
- Hardie W., Horovitz J., Kreiss J-P. Bootstrap methods for time series // International Statist. Review. 2003. № 71. P. 435-459.
- Васильев В. А., Добровидов А. В., Кошкин Г. М. Непараметрическое оценивание функционалов от распределений стационарных последовательностей. М. : Наука, 2004.
- Ермаков С. М., Михайлов Г. А. Курс статистического моделирования. М. : Наука, 1976.
- Simakhin V. A. Nonparametric Robust Prediction Algorithms // Book of Abstracts of the International Symposium on Stochastic Models in Reliability Engineering, Life Science and Operations managemen. Beer Sheva, 2010. P. 204-218.
Қосымша файлдар
