Отправить статью по E-mail ПРОГНОЗИРОВАНИЕ АВТОРЕГРЕССИОННЫХ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ ПРИ НАЛИЧИИ ЦЕНЗУРИРОВАНИЯ
- Авторы: Бодягин И.А.1, Харин Ю.С.1, Badziahin IA2, Kharin Y.S2
-
Учреждения:
- Белорусский государственный университет
- Выпуск: Том 11, № 5 (2010)
- Страницы: 22-25
- Раздел: Статьи
- URL: https://journals.eco-vector.com/2712-8970/article/view/504871
- ID: 504871
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Ключевые слова
Об авторах
Игорь Александрович Бодягин
Белорусский государственный университет
Email: bodiagin@cosmostv.by
аспирант факультета прикладной математики и информатики Белорусского государственного университета. Окончил Белорусский государственный университет в 2009 г. Область научных интересов - статистический анализ случайных последовательностей; Белорусский государственный университет
Юрий Семенович Харин
Белорусский государственный университет
Email: kharin@bsu.by
доктор физико-математических наук, профессор Белорусского государственного университета, заслуженный деятель науки Республики Беларусь, академик Международной академии наук высшей школы. Окончил Томский государственный университет в 1971 г. Область научных интересов - прикладная математика и информатика; Белорусский государственный университет
I A Badziahin
Yu S Kharin
Список литературы
- Андерсон Т. Статистический анализ временных рядов : монография. М. : Мир, 1976.
- Харин Ю. С. Оптимальность и робастность в статистическом прогнозировании : монография. Минск : БГУ, 2008.
- Park J. W., Genton M. G., Ghosh S. K. Censored time series analysis with autoregressive moving average models // The Canadian Journal of Statistics. 2007. Vol. 35, № 1. P. 151-168.
- Gomez G., Espinal A., Lagakos W. Inference for a linear model with an interval-censored covariate // Statistics in medicine. 2003. № 22. P. 409-425.
- Градштейн И. С., Рыжик И. М. Таблицы интегралов, сумм, рядов и произведений. М. : Физматгиз, 1963.
Дополнительные файлы
