О парадоксе моделей со случайной частотой, имеющих заданную корреляционную функцию и нормальную одномерную плотность распределения

Проанализированы модели случайных процессов, имеющих заданные корреляционную функцию и одномерную нормальную плотность распределения. Показано, что вопреки ожиданиям введение в модель со случайной частотой дополнительного условия нормальности одномерной плотности распределения существенно ухудшает точность воспроизведения гауссовых процессов.

случайный процесс, моделирование, одномерная плотность распределения, корреляционная функция, случайная частота, гауссов процесс, адекватность