Email this article Application of the method of analogues for short time series forecasting in the investment portfolio management system
- Authors: Sarkisov V.G1
-
Affiliations:
- Samara State Technical University
- Issue: Vol 20, No 2 (2012)
- Pages: 33-38
- Section: Articles
- URL: https://journals.eco-vector.com/1991-8542/article/view/19683
- DOI: https://doi.org/10.14498/tech.2012.2.%25u
- ID: 19683
Cite item
Full Text
Abstract
Requirements for the type and quality of the forecast time series of securities prices are formulated,
the most important in constructing a investment portfolio management system. The question
of forecasting in order to find a preferred investment situations.
the most important in constructing a investment portfolio management system. The question
of forecasting in order to find a preferred investment situations.
About the authors
Vigen G Sarkisov
Samara State Technical University
Email: vigen.sarkisov@mail.ru
(к.т.н.), доцент каф. высшей математики и прикладной информатики; Самарский государственный технический университет; Samara State Technical University
References
- Бокс Дж., Дженкинс Г. Анализ временных рядов. Вып. 1, 2. Прогноз и управление. - М.: Мир, 1974. - 602 с.
- Дорофеюк А.А., Чернявский А.Л. Опыт использования экспертных комиссий в задачах организационного управления // Методы и алгоритмы анализа эмпирических данных. - М.: ИПУ, 1988. - С. 5-10.
- Головченко В.Б. Прогнозирование временных рядов по разнородной информации. - Новоси- бирск: Наука, 1999. - 88 с.
- Мандель А.С. Метод аналогов в прогнозировании коротких временных рядов: экспертностатистический подход // Автоматика и телемеханика. - 2004. - № 4.- С. 143-152.
- Markowitz H. Portfolio Selection // The Journal Of Finance. - 1952. - №1. - С. 77-91.
- Панков А.Р., Платонов Е.Н., Семенихин К.В. Минимаксная оптимизация инвестиционного портфеля по квантильному критерию // Автоматика и телемеханика. - 2003. - № 7.- С. 117- 133.
Supplementary files
