Application of the method of analogues for short time series forecasting in the investment portfolio management system

Abstract

Requirements for the type and quality of the forecast time series of securities prices are formulated,
the most important in constructing a investment portfolio management system. The question
of forecasting in order to find a preferred investment situations.

About the authors

Vigen G Sarkisov

Samara State Technical University

Email: vigen.sarkisov@mail.ru
(к.т.н.), доцент каф. высшей математики и прикладной информатики; Самарский государственный технический университет; Samara State Technical University

References

  1. Бокс Дж., Дженкинс Г. Анализ временных рядов. Вып. 1, 2. Прогноз и управление. - М.: Мир, 1974. - 602 с.
  2. Дорофеюк А.А., Чернявский А.Л. Опыт использования экспертных комиссий в задачах организационного управления // Методы и алгоритмы анализа эмпирических данных. - М.: ИПУ, 1988. - С. 5-10.
  3. Головченко В.Б. Прогнозирование временных рядов по разнородной информации. - Новоси- бирск: Наука, 1999. - 88 с.
  4. Мандель А.С. Метод аналогов в прогнозировании коротких временных рядов: экспертностатистический подход // Автоматика и телемеханика. - 2004. - № 4.- С. 143-152.
  5. Markowitz H. Portfolio Selection // The Journal Of Finance. - 1952. - №1. - С. 77-91.
  6. Панков А.Р., Платонов Е.Н., Семенихин К.В. Минимаксная оптимизация инвестиционного портфеля по квантильному критерию // Автоматика и телемеханика. - 2003. - № 7.- С. 117- 133.

Statistics

Views

Abstract: 48

PDF (Russian): 28

Dimensions

Article Metrics

Metrics Loading ...

PlumX

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Copyright (c) 2012 Samara State Technical University

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies