Отправить статью по E-mail Применение метода аналогов для прогнозирования коротких временных рядов в системе управления инвестиционным портфелем
- Авторы: Саркисов В.Г.1
-
Учреждения:
- Самарский государственный технический университет
- Выпуск: Том 20, № 2 (2012)
- Страницы: 33-38
- Раздел: Статьи
- URL: https://journals.eco-vector.com/1991-8542/article/view/19683
- DOI: https://doi.org/10.14498/tech.2012.2.%25u
- ID: 19683
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Формулируются требования к виду и качеству прогноза временного ряда цен финансовых инструментов, наиболее значимые при построении системы управления инвестиционным портфелем. Рассматривается вопрос прогнозирования в целях нахождения
предпочтительных для инвестирования ситуаций.
предпочтительных для инвестирования ситуаций.
Ключевые слова
Об авторах
Виген Геннадьевич Саркисов
Самарский государственный технический университет
Email: vigen.sarkisov@mail.ru
(к.т.н.), доцент каф. высшей математики и прикладной информатики; Самарский государственный технический университет
Список литературы
- Бокс Дж., Дженкинс Г. Анализ временных рядов. Вып. 1, 2. Прогноз и управление. - М.: Мир, 1974. - 602 с.
- Дорофеюк А.А., Чернявский А.Л. Опыт использования экспертных комиссий в задачах организационного управления // Методы и алгоритмы анализа эмпирических данных. - М.: ИПУ, 1988. - С. 5-10.
- Головченко В.Б. Прогнозирование временных рядов по разнородной информации. - Новоси- бирск: Наука, 1999. - 88 с.
- Мандель А.С. Метод аналогов в прогнозировании коротких временных рядов: экспертностатистический подход // Автоматика и телемеханика. - 2004. - № 4.- С. 143-152.
- Markowitz H. Portfolio Selection // The Journal Of Finance. - 1952. - №1. - С. 77-91.
- Панков А.Р., Платонов Е.Н., Семенихин К.В. Минимаксная оптимизация инвестиционного портфеля по квантильному критерию // Автоматика и телемеханика. - 2003. - № 7.- С. 117- 133.
Дополнительные файлы
