Алгоритм формирования оптимального портфеля ценных бумаг с ограничением на область допустимых значений доходности и риска портфеля


Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Доступ платный или только для подписчиков

Аннотация

Данная статья посвящена проблеме поиска оптимального портфеля акций, отвечающего желаемому соотношению ожидаемой доходности и риска для инвестора. Автором был предложен алгоритм, позволяющий находить множество портфелей, состоящих из различных комбинаций ценных бумаг заданного списка компаний, отвечающее заданным инвестором условиям ожидаемой доходности и риска. По результатам исследования сделан вывод о том, что предложенный метод имеет преимущество перед существующими и позволяет повысить качество фундаментального анализа при составлении инвестиционного портфеля.

Полный текст

Доступ закрыт

Об авторах

Денис Арсеньевич Уланов

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

Email: ulanovdenis98@gmail.com
Москва, Российская Федерация

Список литературы

  1. Sharp, F. William Investment / William F. Sharp, Gordon J. Alexander, Jeffrey W. Bailey. Infra-M, 2001.-- 1035 s.
  2. Zhdanova, O. A. Development of portfolio theories: models for optimizing the investment portfolio / Zhdanova O. A., Nazarova E. V. // Science and innovation in the XXI century: current issues, achievements and development trends: collection. articles. - Moscow, 2016.-- 55-58 s.
  3. Ulanov, D. A. Algorithms for searching global extrema of the portfolio optimization model Markowitz / Ulanov D. A., Lyndin K. A. // Problems of Economics and Legal Practice. - 2020. - 2. - 166-169.
  4. Homeland, N. S. The main concept of portfolio analysis Markowitz / Homeland, N. S. // Bulletin of science. - 2019. - 5. - 77-79 s.
  5. Subbotin, P. E. Indicators for assessing the effectiveness of financial investments in the framework of portfolio theories / P. E. Subbotin // Actual problems of economic sciences. - 2016.-- 50-2. - 54-59.
  6. Krivonogova, L.V. Markovitz portfolio theory / Krivonogova L.V., Sidneva A.S. // Forum of Young Scientists. - 2018.-- 12-2. - 1205-1208 c.
  7. Gilev, D. Yu. Application of various techniques for optimizing the investment portfolio in accordance with modern portfolio theory / Gilev D. Yu. // The potential of modern science. - 2016. - 3. - 87-94 s.
  8. Dobrina, MV The problem of choosing a portfolio of securities / Dobrina MV // Economics in the investment and construction complex and housing and communal services. - 2018. - 1. - 162-165 s.
  9. Skobleva E. I. Theoretical approaches to the study of financial markets / Skobleva E. I., Lunev D. A. // Caspian region: politics, economics, culture. - 2012. - 2. - 166-173 p.
  10. Sivolоtsky, K. A. The main methods for assessing the economic efficiency of investment projects / Sivоlotsky, K. A., Zaitsev, S. F. // Science and technology of pipeline transport of oil and oil products. - 2012. - 3. - 40-45 s.
  11. Vinоkur, I. R. Portfolio approach to asset management / Vinоkur, I. R., Tsvetkova, A. V. // Bulletin of the Perm National Research Polytechnic University. Socio-economic sciences. - 2017. - 4. - 234-245 s.
  12. Tedeeva, I.V. Assessment of the portfolio theory of Harry Markowitz / Tedeeva I.V. // Modern ecoeconomics: actual problems, achievements and innovations: collection. St., Penza, 2019.-- 92-95 p.
  13. Savchenkо, N.I. Formation of portfolio investments / Savchenko N.I. // Modern problems of the development of technology, economics and society. - Leninоgorsk, 2016.-- 213-215.
  14. Solоviev, V. I. Mathematical methods of risk management / Soloviev, V. I. // Publishing house of the State University of Management. - M., 2003.-- 100 p.
  15. Ivanyuk, V. A. Construction of an investment portfolio of minimal risk in the financial market / Ivanyuk V. A. // Self-management. - 2019. - 3. - 126-129 p.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

© Юр-ВАК, 2020

Ссылка на описание лицензии: https://www.urvak.ru/contacts/