Измерение взаимосвязи влияния некоторых показателей финансовых услуг на банкротство банков в Ираке в 2011-2021

封面

如何引用文章

全文:

开放存取 开放存取
受限制的访问 ##reader.subscriptionAccessGranted##
受限制的访问 订阅或者付费存取

详细

Цель статьи - проанализировать взаимосвязь между некоторыми показателями финансовых услуг, их уровнем качества и банкротством банков. Авторы статьи рассматривают вопрос о том, как улучшение этих услуг позволяет избежать рисков и кризисов в банковском секторе, в частности, банкротства заемщиков или их неспособности выплачивать свои финансовые обязательства, что оказывает влияние на эффективность банковской системы и бесперебойность банковских услуг, предоставляемых клиентам. Для анализа стандартной взаимосвязи и ее экономической интерпретации была использована методология ARDL. Результаты стандартных тестов показали, что подходящей моделью является модель (1, 0, 0, 2), в которой учитываются следующие переменные: внутренняя переменная банковского дефолта (один период замедления), переменные банковского спреда и услуг электронных платежей (без периодов замедления), д переменная качества и объема банковского обслуживания (два периода замедления).

作者简介

Bahit Ghaleb Shaker

College of Administration and Economics, University of Wasit

Kashkool Adel Salam

College of Administration and Economics, University of Wasit

Email: s_samer@mail.ru

Alwan Falah Thamer

Kut Technical institute, Middle Technical University

参考

  1. Bahmani-Oskooee Mohsen, Raymond Chi Wing Ng Long-run demand for money in Hong Kong: an application of the ARDL model // International journal of business and economics. – 2002. – № 1(2). – p. 147-155.
  2. Baltagi Badi H., Li Qi A joint test for serial correlation and random individual effects // Statistics Probability Letters. – 1991. – № 11(3). – p. 277-280.
  3. In Choi, Bhum Suk Chung Sampling frequency and the power of tests for a unit root: A simulation study // Economics Letters. – 1995. – № 49(2). – p. 131-136.
  4. Dufour Jean-Marie, Khalaf Lynda, Bernard Jean-Thomas, Genest Ian Simulation-based finite-sample tests for heteroskedasticity and ARCH effects // Journal of Econometrics. – 2004. – № 122(2). – p. 317-347.
  5. Franke Todd, Ho, Timothy, Christie Christina The Chi-Square Test Often Used and More Often Misinterpreted // American Journal of Evaluation. – 2012. – № 33. – p. 448-458. – doi: 10.1177/1098214011426594.
  6. George J. Benston, George G. Kaufman Risks and Failures in Banking; Overview, History, and Evaluation. - Federal Reserve Bank of st. Louis, 2010. – 28 p.
  7. Halunga Andreea G., Orme Chris D., Yamagata Takashi A heteroskedasticity robust Breusch–Pagan test for Contemporaneous correlation in dynamic panel data models // Journal of econometrics. – 2017. – № 198(2). – doi: 10.1016/j.jeconom.2016.12.005.
  8. Jeong Jinook, Kim Tae-Hwan, Hyun Joo-Yeon, Mun Hyeong The effect of a variance shift on the Breusch-Godfrey's LM test // Applied Economics Letters. – 2010. – № 17. – p. 399-404. – doi: 10.1080/13504850701748933.
  9. Khan A.D. Theralationship between Liquidity riskk and credit facilities and its impact on the profitablity // Commercial banks in India. – 2019. – № 3.
  10. Kirti Solanki Financil services, Definition, Objectives. - CMFS, 2022.
  11. Lee Sangyeol, Park, Siyun The Cusum of Squares Test for Scale Changes in Infinite Order Moving Average Processes // Scandinavian Journal of Statistics. – 2001. – № 28. – p. 625-644. – doi: 10.1111/1467-9469.00259.
  12. Leybourne Stephen, Taylor Robert, Kim Tae-Hwan CUSUM of squares-based tests for a change in persistence // Journal of Time Series Analysis. – 2007. – № 28(3). – p. 408-433. – doi: 10.1111/j.1467-9892.2006.00517.x.
  13. Nkoro E., Uko A. K. Autoregressive Distributed Lag (ARDL) Cointegration Technique: Application and Interpretation // Journal of Statistical and Econometric Methods. – 2016. – № 5. – p. 63-91.
  14. Pesaran M. Hashem, Shin, Yongcheol, Smith Richard J. Bounds testing approaches to the analysis of level relationships // Journal of applied econometrics. – 2001. – № 16(3). – p. 289-326. – doi: 10.1002/jae.616.
  15. Sakamoto Y., Ishiguro M., Kitagawa G. Akaike information criterion statistics. - Kluwer Academic Publishers Group, Dordrecht, Netherlands, 1986. – 290 p.
  16. Thadewald T., Büning H. Jarque–Bera test and its competitors for testing normality–a power comparison // Journal of applied statistics. – 2007.

补充文件

附件文件
动作
1. JATS XML
下载

版权所有 © Ghaleb Shaker B., Adel Salam K., Falah Thamer A., 2023

##common.cookie##