Измерение взаимосвязи влияния некоторых показателей финансовых услуг на банкротство банков в Ираке в 2011-2021
- Authors: Ghaleb Shaker B.1, Adel Salam K.1, Falah Thamer A.2
-
Affiliations:
- College of Administration and Economics, University of Wasit
- Kut Technical institute, Middle Technical University
- Issue: Vol 13, No 4 (2023)
- Pages: 845-860
- Section: Articles
- URL: https://journals.eco-vector.com/2587-8921/article/view/625057
- DOI: https://doi.org/10.18334/eo.13.4.119277
- ID: 625057
Cite item
Open Access
Access granted
Subscription or Fee Access
Abstract
Цель статьи - проанализировать взаимосвязь между некоторыми показателями финансовых услуг, их уровнем качества и банкротством банков. Авторы статьи рассматривают вопрос о том, как улучшение этих услуг позволяет избежать рисков и кризисов в банковском секторе, в частности, банкротства заемщиков или их неспособности выплачивать свои финансовые обязательства, что оказывает влияние на эффективность банковской системы и бесперебойность банковских услуг, предоставляемых клиентам. Для анализа стандартной взаимосвязи и ее экономической интерпретации была использована методология ARDL. Результаты стандартных тестов показали, что подходящей моделью является модель (1, 0, 0, 2), в которой учитываются следующие переменные: внутренняя переменная банковского дефолта (один период замедления), переменные банковского спреда и услуг электронных платежей (без периодов замедления), д переменная качества и объема банковского обслуживания (два периода замедления).
About the authors
Bahit Ghaleb Shaker
College of Administration and Economics, University of Wasit
Kashkool Adel Salam
College of Administration and Economics, University of Wasit
Email: s_samer@mail.ru
Alwan Falah Thamer
Kut Technical institute, Middle Technical University
References
- Bahmani-Oskooee Mohsen, Raymond Chi Wing Ng Long-run demand for money in Hong Kong: an application of the ARDL model // International journal of business and economics. – 2002. – № 1(2). – p. 147-155.
- Baltagi Badi H., Li Qi A joint test for serial correlation and random individual effects // Statistics Probability Letters. – 1991. – № 11(3). – p. 277-280.
- In Choi, Bhum Suk Chung Sampling frequency and the power of tests for a unit root: A simulation study // Economics Letters. – 1995. – № 49(2). – p. 131-136.
- Dufour Jean-Marie, Khalaf Lynda, Bernard Jean-Thomas, Genest Ian Simulation-based finite-sample tests for heteroskedasticity and ARCH effects // Journal of Econometrics. – 2004. – № 122(2). – p. 317-347.
- Franke Todd, Ho, Timothy, Christie Christina The Chi-Square Test Often Used and More Often Misinterpreted // American Journal of Evaluation. – 2012. – № 33. – p. 448-458. – doi: 10.1177/1098214011426594.
- George J. Benston, George G. Kaufman Risks and Failures in Banking; Overview, History, and Evaluation. - Federal Reserve Bank of st. Louis, 2010. – 28 p.
- Halunga Andreea G., Orme Chris D., Yamagata Takashi A heteroskedasticity robust Breusch–Pagan test for Contemporaneous correlation in dynamic panel data models // Journal of econometrics. – 2017. – № 198(2). – doi: 10.1016/j.jeconom.2016.12.005.
- Jeong Jinook, Kim Tae-Hwan, Hyun Joo-Yeon, Mun Hyeong The effect of a variance shift on the Breusch-Godfrey's LM test // Applied Economics Letters. – 2010. – № 17. – p. 399-404. – doi: 10.1080/13504850701748933.
- Khan A.D. Theralationship between Liquidity riskk and credit facilities and its impact on the profitablity // Commercial banks in India. – 2019. – № 3.
- Kirti Solanki Financil services, Definition, Objectives. - CMFS, 2022.
- Lee Sangyeol, Park, Siyun The Cusum of Squares Test for Scale Changes in Infinite Order Moving Average Processes // Scandinavian Journal of Statistics. – 2001. – № 28. – p. 625-644. – doi: 10.1111/1467-9469.00259.
- Leybourne Stephen, Taylor Robert, Kim Tae-Hwan CUSUM of squares-based tests for a change in persistence // Journal of Time Series Analysis. – 2007. – № 28(3). – p. 408-433. – doi: 10.1111/j.1467-9892.2006.00517.x.
- Nkoro E., Uko A. K. Autoregressive Distributed Lag (ARDL) Cointegration Technique: Application and Interpretation // Journal of Statistical and Econometric Methods. – 2016. – № 5. – p. 63-91.
- Pesaran M. Hashem, Shin, Yongcheol, Smith Richard J. Bounds testing approaches to the analysis of level relationships // Journal of applied econometrics. – 2001. – № 16(3). – p. 289-326. – doi: 10.1002/jae.616.
- Sakamoto Y., Ishiguro M., Kitagawa G. Akaike information criterion statistics. - Kluwer Academic Publishers Group, Dordrecht, Netherlands, 1986. – 290 p.
- Thadewald T., Büning H. Jarque–Bera test and its competitors for testing normality–a power comparison // Journal of applied statistics. – 2007.
Supplementary files
