Отправить статью по E-mail ПОСТРОЕНИЕ МНОГОМЕРНЫХ ДИСКРЕТНЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИИ С ЗАДАННОЙ КОРРЕЛЯЦИОННОЙ СТРУКТУРОЙ
- Авторы: Новоселов А.А.1, Novosyolov AA2
-
Учреждения:
- Красноярский государственный торгово-экономический институт
- Выпуск: Том 11, № 5 (2010)
- Страницы: 49-52
- Раздел: Статьи
- Статья опубликована: 15.05.2010
- URL: https://journals.eco-vector.com/2712-8970/article/view/504901
- ID: 504901
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Рассмотрены методы воспроизведения многомерного дискретного распределения с заданной корреляционной структурой и маргинальными распределениями. Для воспроизведения используются смеси базовых распределений и решение некоторых оптимизационных задач.
Ключевые слова
Об авторах
Аркадий Арсеньевич Новоселов
Красноярский государственный торгово-экономический институт
Email: arcady@novosyolov.com <mailto:arcady@novosyolov.com>
кандидат физико-математических наук, докторант кафедры высшей и прикладной математики Красноярского государственного торгово-экономического института. Окончил Новосибирский государственный университет в 1976 г. Область научных интересов - общая теория риска, моделирование финансовых рисков и индивидуальных предпочтений, непараметрическое оценивание; Красноярский государственный торгово-экономический институт
A A Novosyolov
Список литературы
- Новоселов А. А. Воспроизведение дискретных распределений с заданной ковариационной структурой // Материалы II Межрегион. конф. / КГТЭИ. Красноярск, 2009. С. 229-234.
- Новоселов А. А. Дискретные распределения с заданной корреляцией, наименее отклоняющиеся от независимого // Тр. XIII Междунар. конф. по эвентологической математике и смежным вопросам / КГТЭИ ; СФУ. Красноярск, 2009. С. 126-131.
- Nelsen R. B. An Introduction To Copulas. Springer, 1998.
Дополнительные файлы
