Email this article APPROXIMATION OF THE QN-ESTIMATE OF SCALE WITH THE HELP OF FAST M-ESTIMATES
- Authors: Smirnov P.O.1, Shevlyakov G.L.1, Smirnov PO1, Shevlyakov GL1
-
Affiliations:
- Issue: Vol 11, No 5 (2010)
- Pages: 83-85
- Section: Articles
- URL: https://journals.eco-vector.com/2712-8970/article/view/504926
- ID: 504926
Cite item
Full Text
Abstract
Popular highly efficient robust estimates of scale including the Qn estimate are considered. A parametric family of M-estimates which allows to faster computations with acceptable decrease in breakdown points is offered. The results of the Monte-Carlo simulation are given.
Keywords
About the authors
Pavel Olegovich Smirnov
Email: s.paul@mail.ru
Georgiy Leonidovich Shevlyakov
Email: Georgy.shevlyakov@gmail.ru
P O Smirnov
G L Shevlyakov
References
- Цыпкин Я. З. Информационная теория идентификации. М. : Наука, 1995.
- Хьюбер Дж. П. Робастность в статистике : пер. с англ. М. : Мир, 1984.
- Робастность в статистике. Подход на основе функций влияния : пер. с англ. / Ф. Хампель, Э. Рончетти, П. Рауссеу, В. Штаэль. М. : Мир, 1989.
- Шуленин В. П. Введение в робастную статистику . Томск : Изд-во Том. ун-та, 1993.
- Rousseeuw P. J., Croux C. Alternatives to the median absolute deviation // J. of the American Statistical Association. 1993. Vol. 88, № 424. P. 1273-1283.
- Rousseeuw P. J., Croux C. The bias of k-step M-estimators // Statistics & Probability Letters. 1994. Vol. 20, № 5. P. 411-420.
Supplementary files
