Мақаланы E-mail арқылы жіберу Stochastic models of the analysis of financial systems
- Авторлар: Shiryaeva TA1, Senashov S.I.1
-
Мекемелер:
- Шығарылым: Том 10, № 1-1 (2009)
- Беттер: 60-63
- Бөлім: Articles
- URL: https://journals.eco-vector.com/2712-8970/article/view/508300
- ID: 508300
Дәйексөз келтіру
Толық мәтін
Аннотация
The method of the optimum portfolio of securities formation on the basis of Koks-Ross Rubinshtejn formula is offered. A work result is the list of a concrete kind of the risk measure and application of the received measures to concrete securities and the preference formation of one papers to anothers.
Негізгі сөздер
Әдебиет тізімі
- Новоселов, А. А. Математическое моделирование финансовых рисков: Теория измерения / А. А. Новоселов. Новосибирск : Наука, 2001.
- Крамер, Г. Математические методы статистики / Г. Крамер. М. : Мир, 1975.
Қосымша файлдар
