Отправить статью по E-mail Стохастические модели анализа финансовых систем
- Авторы: Ширяева Т.А.1, Сенашов С.И.2
-
Учреждения:
- Красноярский государственный аграрный университет
- Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнева
- Выпуск: Том 10, № 1-1 (2009)
- Страницы: 60-63
- Раздел: Статьи
- URL: https://journals.eco-vector.com/2712-8970/article/view/508300
- ID: 508300
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Предложен метод формирования оптимального портфеля ценных бумаг на основе формулы Кокса-Росса- Рубинштейна. Итогом работы является перечень конкретного вида мера риска и применение полученных мер к конкретным ценным бумагам и формирование предпочтения одних бумаг другим.
Ключевые слова
Об авторах
Тамара Алексеевна Ширяева
Красноярский государственный аграрный университет
Email: ak_kgau@mail.ru
кандидат физико - математических наук, доцент; Красноярский государственный аграрный университет
Сергей Иванович Сенашов
Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнева
Email: sen@sibsau.ru
доктор физико - математических наук, профессор, заведующий кафедрой информационно-экономических наук; Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнева
Список литературы
- Новоселов, А. А. Математическое моделирование финансовых рисков: Теория измерения / А. А. Новоселов. Новосибирск : Наука, 2001.
- Крамер, Г. Математические методы статистики / Г. Крамер. М. : Мир, 1975.
Дополнительные файлы
