Отправить статью по E-mail ОЦЕНИВАНИЕ КОРРЕЛЯЦИОННЫХ КРЕДИТНЫХ ДЕРИВАТИВОВ
- Авторы: Слепов Д.С.1, Slepov DS2
-
Учреждения:
- ООО «СТБ»
- Выпуск: Том 12, № 3 (2011)
- Страницы: 85-88
- Раздел: Статьи
- URL: https://journals.eco-vector.com/2712-8970/article/view/516419
- ID: 516419
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Рассматриваются подходы к оцениванию корреляционных кредитных деривативов. Исследована однофакторная модель гауссовской копулы, ставшая рыночным стандартом. Предложен способ моделирования
структур зависимостей, основанный на применении широкомультипликативной аппроксимации эвентологических распределений. Произведено сравнение моделей на численном примере.
структур зависимостей, основанный на применении широкомультипликативной аппроксимации эвентологических распределений. Произведено сравнение моделей на численном примере.
Об авторах
Дмитрий Сергеевич Слепов
ООО «СТБ»
Email: dsslepov@gmail.com
руководитель клиентского отдела; ООО «СТБ»
D S Slepov
Список литературы
- Hull J. C. Options, Futures, and Other Derivatives. 7th ed. Upper Saddle River : Prentice Hall, 2008.
- Li D. X. On default correlation: copula approach // J. of Fixed Income. 2000. № 9. P. 43-54.
- Воробьев О. Ю. Эвентология / Сиб. федер. ун-т. Красноярск, 2007.
- Воробьев О. Ю. Широкая зависимость событий и аппроксимация эвентологических распределений широкомультипликативными сет-функциями // Тр. VIII ФАМ-конф. Красноярск, 2009. С. 101-122.
- Воробьев О. Ю. Теоретические основания эвентологии. Структуры симметричных событий // Тр. II ФАМ-конф. Красноярск, 2003. С. 69-113.
- Слепов Д. С. Один способ моделирования структур зависимостей симметричных событий // Тр. IX ФАМЭТ конф. Красноярск, 2010. С. 281-283.
Дополнительные файлы
