Численные алгоритмы быстрого вычисления оптимальных портфелей ценных бумаг портфельной теории Марковица
- Авторы: Лындин К.А.1
-
Учреждения:
- Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
- Выпуск: Том 16, № 3 (2020)
- Страницы: 81-89
- Раздел: Статьи
- URL: https://journals.eco-vector.com/2541-8025/article/view/532472
- ID: 532472
Цитировать
Полный текст
Открытый доступ
Доступ предоставлен
Доступ платный или только для подписчиков
Аннотация
Данная статья посвящена проблеме выбора эффективного метода генерации набора портфелей ценных бумаг для модели портфельной теории Марковица. Основной задачей является нахождение метода, наименее требовательного к вычислительным мощностям и предоставляющего максимально широкое распределение долей акций в портфелях. Рассмотрено несколько методов достижения поставленной задачи и проведена их оценка. По итогу исследования самым эффективным подходом к генерации портфелей оказался метод расчета каждой следующей доли бумаги в портфеле с учетом предыдущей. Был проведен анализ распределения долей и скорости расчета данного метода, а также предложен способ его улучшения.
Полный текст
Об авторах
Кирилл Антонович Лындин
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Email: kirill.lyndin@gmail.com
Москва, Российская Федерация
Список литературы
- Шарп, Ф. Уильям Инвестиции / Уильям Ф. Шарп, Гордон Дж. Александер, Джеффри В. Бэйли. Инфра-М, 2001. - 1035 с.
- Субботин, П. Е. Показатели оценки эффективности финансовых инвестиций в рамках портфельных теорий/ П. Е. Cубботин // Актуальные вопросы экономических наук. - 2016. - 50-2. - 54-59.
- Кривоногова, Л. В. Портфельная теория Марковица / Кривоногова Л. В., Сиднева А. С. // Форум молодых ученых. - 2018. - 12-2. - 1205-1208 c.
- Гилёв, Д. Ю. Применение различных методик оптимизации инвестиционного портфеля в соответствии с современной портфельной теорией / Гилев Д. Ю. // Потенциал современной науки. - 2016. - 3. - 87-94 с.
- Жданова, О. А. Развитие портфельных теорий: модели оптимизации инвестиционного портфеля / Жданова О. А., Назарова Е. В. // Наука и инновации в XXI веке: актуальные вопросы, достижения и тенденции развития: сб. статей. - Москва, 2016. - 55-58 с.
- Уланов, Д. А. Алгоритмы поиска глобальных экстремумов модели оптимизации портфеля Марковица / Уланов Д. А., Лындин К. А. // Проблемы экономики и юридической практики. - 2020. - 2. - 166-169.
- Родина, Н. С. Основная концепция портфельного анализа Марковица / Родина, Н. С. // Вестник науки. - 2019. - 5. - 77-79 с.
- Добрина, М. В. Проблема выбора портфеля ценных бумаг / Добрина М. В. // Экономика в инвестиционно-строительном комплексе и ЖКХ. - 2018. - 1. - 162-165 с.
- Скоблева Э. И. Теоретические подходы к исследованию финансовых рынков / Скоблева Э. И., Лунев Д. А. // Каспийский регион: политика, экономика, культура. - 2012. - 2. - 166-173 с.
- Сиволоцкий, К. А. Основные методы оценки экономической эффективности инвестиционных проектов / Сиволоцкий К. А., Зайцев С. Ф. // Наука и технологии трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов. - 2012. - 3. - 40-45 с.
- Винокур, И. Р. Портфельный подход к управлению активами / Винокур И. Р., Цветкова А. В // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Социально-экономические науки. - 2017. - 4. - 234-245 с.
- Тедеева, И. В. Оценка портфельной теории Гарри Марковица / Тедеева И. В. // Современная экомика: актуальные вопросы, достижения и инновации: сб. статей., Пенза, 2019. - 92-95 с.
- Савченко, Н. И. Формирование портфельных инвестиций / Савченко Н. И. // Современные проблемы развития техники, экономики и общества. - Лениногорск, 2016. - 213-215.
- Соловьев, В. И. Математические методы управления рисками / Соловьев В. И. // изд-во Государственный университет управления. - Москва, 2003. - 100 с.
- Иванюк, В. А. Построение инвестиционного портфеля минимального риска на финансовом рынке / Иванюк В. А. // Самоуправление. - 2019. - 3. - 126-129 с.
Дополнительные файлы
