Numerical algorithms for optimal Markowitz portfolio rapid calculation


如何引用文章

全文:

开放存取 开放存取
受限制的访问 ##reader.subscriptionAccessGranted##
受限制的访问 订阅或者付费存取

详细

This article is devoted to the problem of choosing an effective method of portfolio generating for the Markowitz portfolio theory model. The main task is to find the method that is least demanding on computing power and provides the widest possible distribution of shares in portfolios. Several methods for achieving the task are considered and their assessment is carried out. As a result of the study, the most effective approach to portfolio generation was the method of calculating each subsequent share of paper in the portfolio, taking into account the previous one. An analysis of the distribution of shares and the rate of calculation of this method was carried out, and a way for improving was proposed.

全文:

受限制的访问

作者简介

Kirill Lyndin

Financial University under the Government of the Russian Federation

Email: kirill.lyndin@gmail.com
Moscow, Russian Federation

参考

  1. Шарп, Ф. Уильям Инвестиции / Уильям Ф. Шарп, Гордон Дж. Александер, Джеффри В. Бэйли. Инфра-М, 2001. - 1035 с.
  2. Субботин, П. Е. Показатели оценки эффективности финансовых инвестиций в рамках портфельных теорий/ П. Е. Cубботин // Актуальные вопросы экономических наук. - 2016. - 50-2. - 54-59.
  3. Кривоногова, Л. В. Портфельная теория Марковица / Кривоногова Л. В., Сиднева А. С. // Форум молодых ученых. - 2018. - 12-2. - 1205-1208 c.
  4. Гилёв, Д. Ю. Применение различных методик оптимизации инвестиционного портфеля в соответствии с современной портфельной теорией / Гилев Д. Ю. // Потенциал современной науки. - 2016. - 3. - 87-94 с.
  5. Жданова, О. А. Развитие портфельных теорий: модели оптимизации инвестиционного портфеля / Жданова О. А., Назарова Е. В. // Наука и инновации в XXI веке: актуальные вопросы, достижения и тенденции развития: сб. статей. - Москва, 2016. - 55-58 с.
  6. Уланов, Д. А. Алгоритмы поиска глобальных экстремумов модели оптимизации портфеля Марковица / Уланов Д. А., Лындин К. А. // Проблемы экономики и юридической практики. - 2020. - 2. - 166-169.
  7. Родина, Н. С. Основная концепция портфельного анализа Марковица / Родина, Н. С. // Вестник науки. - 2019. - 5. - 77-79 с.
  8. Добрина, М. В. Проблема выбора портфеля ценных бумаг / Добрина М. В. // Экономика в инвестиционно-строительном комплексе и ЖКХ. - 2018. - 1. - 162-165 с.
  9. Скоблева Э. И. Теоретические подходы к исследованию финансовых рынков / Скоблева Э. И., Лунев Д. А. // Каспийский регион: политика, экономика, культура. - 2012. - 2. - 166-173 с.
  10. Сиволоцкий, К. А. Основные методы оценки экономической эффективности инвестиционных проектов / Сиволоцкий К. А., Зайцев С. Ф. // Наука и технологии трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов. - 2012. - 3. - 40-45 с.
  11. Винокур, И. Р. Портфельный подход к управлению активами / Винокур И. Р., Цветкова А. В // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Социально-экономические науки. - 2017. - 4. - 234-245 с.
  12. Тедеева, И. В. Оценка портфельной теории Гарри Марковица / Тедеева И. В. // Современная экомика: актуальные вопросы, достижения и инновации: сб. статей., Пенза, 2019. - 92-95 с.
  13. Савченко, Н. И. Формирование портфельных инвестиций / Савченко Н. И. // Современные проблемы развития техники, экономики и общества. - Лениногорск, 2016. - 213-215.
  14. Соловьев, В. И. Математические методы управления рисками / Соловьев В. И. // изд-во Государственный университет управления. - Москва, 2003. - 100 с.
  15. Иванюк, В. А. Построение инвестиционного портфеля минимального риска на финансовом рынке / Иванюк В. А. // Самоуправление. - 2019. - 3. - 126-129 с.

补充文件

附件文件
动作
1. JATS XML