Оценка устойчивости коммерческого банка в аспекте экономической и финансовой безопасности

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Доступ платный или только для подписчиков

Аннотация

В статье исследуется устойчивость коммерческого банка в аспекте экономической и финансовой безопасности. Уровень финансовой устойчивости и безопасности коммерческого банка определяется результатом его финансово-экономического положения, и влиянием внутренних и внешних факторов. В свою очередь, анализ и оценка финансово-экономического положения банка являются важными элементами в системе управления коммерческим банком. Управленческий процесс представляет собой замкнутый цикл, направленный на выполнение следующих условий:  определение целей и задач деятельности;  анализ информации и показателей деятельности; выбор вариантов и принятие решений;  реализация решений и контроль выполнения. В настоящем исследовании определены внутренние и внешние факторы, влияющие на деятельность коммерческих банков. Рассмотрены существующие в российской и зарубежной банковской практике методы оценки финансовой устойчивости коммерческих банков. Проанализировано, и оценено финансово-экономическое положение ПАО «Сбербанк» по критериям методов: «CAMEL» и «Кромонова». На основе полученных результатов анализа и оценки установлен уровень финансовой устойчивости и безопасности ПАО «Сбербанк». В дополнение представлен сравнительный рейтинговый анализ ПАО «Сбербанк» (аккредитованных агентств: Moody`s, Fitch, АКРА), подтверждающий стабильный прогноз перспективного его функционирования.В заключении предложены мероприятия организационного, технологического и коммуникационного характера в целях поддержания и обеспечения финансовой устойчивости и безопасности ПАО «Сбербанк», которые позволят рационально распоряжаться имеющимися у банка ресурсами для эффективного развития прибыльных направлений деятельности банка.

Об авторах

Михаил Юрьевич Лев

Институт экономики Российской Академии Наук

Email: lew.mih@yandex.ru
кандидат экономических наук, профессор, ведущий научный сотрудник, действительный член Российской Академии Естественных Наук

Марина Борисовна Медведева

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

Email: mmborisovna@gmail.com
кандидат экономических наук, профессор департамента «Мировых финансов»

Юлия Георгиевна Лещенко

Первое экономическое издательство

Email: qwerty-ula@mail.ru

Список литературы

  1. 1. Указание Банка России от 16.01.2004 № 1379-У (ред. от 25.10.2013) «Об оценке финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в системе страхования вкладов». Консультант Плюс. [Электронный ресурс]. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_46275/251f7ac207ca304c6331640eb36b162351c24684/ (дата обращения: 15.02.2023).
  2. 2. Указание Банка России от 03.04.2017 № 4336-У (ред. от 27.11.2018) «Об оценке экономического положения банков» (вместе с «Методикой оценки показателей прозрачности структуры собственности банка»). Консультант Плюс. [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_217168/ (дата обращения: 15.02.2023).
  3. 3. АКРА подтвердило кредитный рейтинг Сбербанка. Akm.ru. [Электронный ресурс]. URL: https://www.akm.ru/news/akra_21_iyunya_2022_goda_podtverdilo_kreditnyy_reyting_sberbanka/ (дата обращения: 28.02.2023).
  4. 4. Антропов В.В., Балюк И.А., Белянчикова Т.В. и др. Международная банковская деятельность. / Учебник для направлений бакалавриата и магистратуры «Экономика». - М.: Издательство Кнорус, 2021. – 506 c.
  5. 5. Банк России. Годовая отчетность за 2020 г. ПАО Сбербанк. [Электронный ресурс]. URL: https://cbr.ru/banking_sector/credit/coinfo/a2020/?regnum=1481 (дата обращения: 15.02.2023).
  6. 6. Банк России. Годовая отчетность за 2021 г. ПАО Сбербанк. [Электронный ресурс]. URL: https://cbr.ru/banking_sector/credit/coinfo/a2021/?regnum=1481 (дата обращения: 15.02.2023).
  7. 7. Количественные характеристики банковского сектора Российской Федерации. Банк России. [Электронный ресурс]. URL: https://cbr.ru/statistics/bank_sector/lic/ (дата обращения: 13.02.2023).
  8. 8. Отчёт о финансовых результатах за 2021 г. ПАО «Сбербанк». Банк России. [Электронный ресурс]. URL: https://cbr.ru/banking_sector/credit/coinfo/f102/?regnum=1481dt=2022-01-01 (дата обращения: 15.02.2023).
  9. 9. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Сбербанк» за 2020 год. Sberbank.com. [Электронный ресурс]. URL: https://www.sberbank.com/common/img/uploaded/files/info/uos_ori_01012021.pdf (дата обращения: 15.02.2023).
  10. 10. Греф Г.О. Сокращенные результаты ПАО Сбербанк по РПБУ за январь 2023 года. Sberbank.com. [Электронный ресурс]. URL: https://www.sberbank.com/ru/investor-relations/groupresults/january_2023 (дата обращения: 01.03.2023).
  11. 11. Караваева И.В., Лев М.Ю. Развитие стратегии экономической безопасности (итоги проведения ежегодной международной научно-практической конференции «Сенчаговские чтения») // Вестник Института экономики Российской академии наук. – 2019. – № 4. – c. 194-204. – doi: 10.24411/2073-6487-2019-10055.
  12. 12. Караваева И.В., Лев М.Ю. Итоги проведения V Международной научно-практической конференции «Сенчаговские чтения» «Новые вызовы и угрозы экономике и социуму России» // Экономическая безопасность. – 2021. – № 3. – c. 853-887. – doi: 10.18334/ecsec.4.3.112368.
  13. 13. Лев М.Ю., Лещенко Ю.Г. Экономическая безопасность России в аспекте управления международными резервами // Экономика, предпринимательство и право. – 2019. – № 4. – c. 223-244. – doi: 10.18334/epp.9.4.41464.
  14. 14. Лещенко Ю.Г. Финансовая безопасность в ракурсе стабильности финансовой системы // Обеспечение национальной экономической безопасности: новые вызовы и приоритеты: Сборник тезисов международной научной конференции. Москва, 2020. – c. 74-78.
  15. 15. Лещенко Ю.Г., Медведева Е.А. Риск-Fintech как скрытая угроза экономической безопасности национальной банковской системы // Экономическая безопасность. – 2018. – № 4. – c. 323-336. – doi: 10.18334/ecsec.1.4.100550.
  16. 16. Лещенко Ю.Г., Ермоловская О.Ю. Особенности регулирования интегрированной и функциональной моделей финансовых рынков: опыт Германии и Франции // Экономические отношения. – 2019. – № 4. – c. 2419-2432. – doi: 10.18334/eo.9.4.41430.
  17. 17. Лещенко Ю.Г., Хазалия И.Д. Валютная стоимость американского доллара как ключевой фактор обеспечения национальной безопасности США // Экономическая безопасность. – 2021. – № 2. – c. 291-308. – doi: 10.18334/ecsec.4.2.111881.
  18. 18. Марусова В.А., Медведева М.Б. Улучшение качества дистанционного банковского обслуживания в России: мобильный эквайринг и мини-терминалы // Финансы, деньги, инвестиции. – 2015. – № 1-2(53-54). – c. 35-37.
  19. 19. Медведева М.Б. Об участии банков в финансировании и поддержке «зеленой» экономики // Экономика: вчера, сегодня, завтра. – 2021. – № 8-1. – c. 126-134. – doi: 10.34670/AR.2021.14.23.017.
  20. 20. Сенчагов В.К., Лев М.Ю., Гельвановский М.И., Рубин Б.В., Иванов Е.А., Караваева И.В., Колпакова И.А., Павлов В.И., Рогова О.Л., Вайвер Ю.М., Лев М.Ю., Казанцев С.В. Оптимизация индикаторов и пороговых уровней в развитии финансово-банковских и ценовых показателей в системе экономической безопасности РФ. - Москва: Издательство «Маска», 2017. – 140 c.
  21. 21. Белецкий М.А., Богачева М.Ю., Дадашева О.Ю., Зверев О.А., Зверева А.В., Куликов А.Г., Марков М.А., Медведева М.Б., Пряжникова Ю.А., Полунин К.А., Попова В.В., Смулов А.М., Сергеева О.И., Сизова Д.А. Организация деятельности коммерческого банка. / Учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 080100 «Экономика». Квалификация (степень) «бакалавр». - М.: ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2012.
  22. 22. Панова Г.А. Фонд консолидации банковского сектора как инструмент повышения безопасности на рынке финансовых услуг // Экономическая безопасность. – 2020. – № 1. – c. 41-52. – doi: 10.18334/ecsec.3.1.110120.
  23. 23. Панова Г.С., Болонин А.И., Ярыгина И.З. Банки и банковский бизнес в глобальной экономике. - Москва: МГИМО (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации, 2020. – 879 c.
  24. 24. Сокращенные результаты ПАО Сбербанк по РПБУ за 12 месяцев 2022 г. Sberbank.com. [Электронный ресурс]. URL: https://www.sberbank.com/ru/investor-relations/groupresults/2022 (дата обращения: 15.02.2023).
  25. 25. Стародубцева Е.Б., Абанина И.Н., Платонова И.Н., Хмыз О.В., Медведева М.Б., Миронова В.Н. Россия в мировой экономике и мировых финансах. / Учебник – 2-е издание. - Москва: ООО «Издательство «КноРус», 2023. – 230 c.
  26. 26. Городецкий А.Е., Караваева И.В., Лев М.Ю., Бухвальд Е.М., Казанцев С.В., Коломиец А.Г., Колпакова И.А., Иванов Е.А., Быковская Ю.В., Сазонова Е.С. Экономическая безопасность России в новой реальности. - Москва: Институт экономики Российской академии наук, 2021. – 325 c.
  27. 27. Fitch Downgrades Russian Banks Following Sovereign Downgrade. Fitchratings.com. [Электронный ресурс]. URL: https://www.fitchratings.com/research/banks/fitch-downgrades-russian-banks-following-sovereign-downgrade-15-03-2022 (дата обращения: 28.02.2023).
  28. 28. Isaeva E.A., Leshchenko J.G. Evaluation of the effectiveness of modern models of regulation of financial markets // Креативная экономика. – 2019. – № 10. – p. 2045-2066. – doi: 10.18334/ce.13.10.40967.
  29. 29. Lev M.Y., Leshchenko Y.G. International reserves of the bank of Russia in the system of the state's economic security // Journal of advanced research in dynamical and control systems. – 2020. – p. 876-888. – doi: 10.5373/JARDCS/V12SP4/20201557.
  30. 30. Sberbank PJSC -- Moody's announces completion of a periodic review of ratings of Sberbank PJSC. Markets.businessinsider.com. [Электронный ресурс]. URL: https://markets.businessinsider.com/news/bonds/sberbank-pjsc-moody-s-announces-completion-of-a-periodic-review-of-ratings-of-sberbank-pjsc-1029452714 (дата обращения: 28.02.2023).

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
Скачать

© Лев М.Ю., Медведева М.Б., Лещенко Ю.Г., 2023

Данный сайт использует cookie-файлы

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.

О куки-файлах