Управление финансовыми рисками в процессе изменения климата в контексте экономической безопасности

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Доступ платный или только для подписчиков

Аннотация

Актуальность исследования содержится в интерпретации сущности финансовых рисков, связанных с изменением климата. Рассмотрены характерные особенности классификаций климатических рисков. Проанализированы существующие методы оценки финансовых рисков с возможностью интеграции в них климатических рисков. Определены подходы к сценарному анализу и стресс-тестированию. По результатам исследования сделаны следующие выводы:– финансовые риски, связанные с изменением климатом, обладают уникальными характеристиками, требующие детализированных и перспективных методологий измерения;– в настоящее время измерение финансовых рисков, связанных с изменением климата, сосредоточено на сопоставлении краткосрочных факторов переходного риска с рисками контрагента и банковского портфеля; – ключевые области будущих аналитических исследований связаны с пробелами в данных и методах классификации рисков, требующих оценку долгосрочных климатических явлений.Сделанные выводы позволили сформулировать предложения по формированию дорожной карты учета финансовых рисков, связанных с климатом.

Об авторах

Юлия Георгиевна Лещенко

ООО «Первое экономическое издательство»Экономическая безопасность

Email: qwerty-ula@mail.ru
ответственный секретарь

Марина Борисовна Медведева

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

Email: mmborisovna@gmail.com
кандидат экономических наук, профессор департамента «Мировых финансов»

Михаил Юрьевич Лев

Институт экономики Российской Академии Наук

Email: lew.mih@yandex.ru
кандидат экономических наук, профессор, ведущий научный сотрудник, действительный член Российской Академии Естественных Наук,

Список литературы

  1. 1. Анисимова А.И., Медведева М.Б. 7 Роль Европейского банка реконструкции и развития в финансировании зеленой экономики. / В кн. Эволюция международной валютно-финансовой системы в ХХ! веке. Том 2. - М.: Прометей, 2022. – 66-76 c.
  2. 2. Балута В.И., Шульц Д.Н. Версия динамической стохастической модели общего равновесия для условий открытой экономики // Математическое моделирование. – 2019. – № 11. – c. 117-131. – doi: 10.1134/S0234087919110091.
  3. 3. Лаврушин О.И.,Валенцева Н.И., Красавина Л.Н., Ларионова И.В., Поморина М.А., Травкина Е.В., Соколинская Н.Э., Терновская Е.П., Ковалева Н.А., Авис О.У., Пантелеев И.А. Банковские риски. / Учебник – 4е изд., перераб. и доп. - Москва: ООО «Издательство «КноРус», 2021. – 362 c.
  4. 4. Болонин А.И., Болонина С.Е., Лещенко Ю.Г. Мониторинг финансовых инноваций в статистике центральных банков // Информатизация в цифровой экономике. – 2023. – № 2. – doi: 10.18334/ide.4.2.118424.
  5. 5. Бракк Д.Г. Продовольственная безопасность в условиях климатических трансформаций // Экономическая безопасность. – 2023. – № 1. – c. 367-384. – doi: 10.18334/ecsec.6.1.117557.
  6. 6. Караваева И.В., Иванов Е.А., Лев М.Ю. Паспортизация и оценка показателей состояния экономической безопасности России // Экономика, предпринимательство и право. – 2020. – № 8. – c. 2179-2198. – doi: 10.18334/epp.10.8.110705.
  7. 7. Караваева И.В., Лев М.Ю. Государственное управления в сфере национальной безопасности: актуальные проблемы экономической безопасности современной России (по итогам проведения Международной научно-практической конференции «VI Сенчаговские чтения: Экономическая безопасность России в новой реальности») // Экономическая безопасность. – 2022. – № 3. – c. 1109-1143. – doi: 10.18334/ecsec.5.3.114811.
  8. 8. Караваева И.В., Лев М.Ю. Результирующие проблемы экономической безопасности современной России (по итогам проведения Международной научно-практической конференции «VI Сенчаговские чтения: Экономическая безопасность России в новой реальности») // Экономическая безопасность. – 2022. – № 2. – c. 711-736. – doi: 10.18334/ecsec.5.2.114772.
  9. 9. Лаврушин О.И., Васильев И.И., Ушанов А.Е. Модели и технологии банковской деятельности. / Учебник – 2-е издание, переработанное и дополненное. - Москва: ООО «Издательство «КноРус», 2022. – 216 c.
  10. 10. Лев М.Ю. Влияние продовольственной безопасности на стабильность экономики России // Вестник РАЕН. – 2015. – № 1. – c. 38-45.
  11. 11. Лев М.Ю., Медведева М.Б., Лещенко Ю.Г. Оценка устойчивости коммерческого банка в аспекте экономической и финансовой безопасности // Экономическая безопасность. – 2023. – № 1. – c. 173-200. – doi: 10.18334/ecsec.6.1.117469.
  12. 12. Лещенко Ю.Г. Институциональные ориентиры группы 20 (G-20) в аспекте российской экономики и интересах российского предпринимательства // Российское предпринимательство. – 2017. – № 17. – c. 2417-2450. – doi: 10.18334/rp.18.17.38255.
  13. 13. Лещенко Ю.Г. Макроэкономическое воздействие соглашений «Базель III» на мировую банковскую систему // Российское предпринимательство. – 2018. – № 9. – c. 2345-2366. – doi: 10.18334/rp.19.9.39350.
  14. 14. Лещенко Ю.Г. Совет по финансовой стабильности: перспективы развития механизма глобального регулирования // Вопросы инновационной экономики. – 2018. – № 2. – c. 197-222. – doi: 10.18334/vinec.8.2.39151.
  15. 15. Медведева М.Б. Об участии банков в финансировании и поддержке «зеленой» экономики // Экономика: вчера, сегодня, завтра. – 2021. – № 8-1. – c. 126-134. – doi: 10.34670/AR.2021.14.23.017.
  16. 16. Сенчагов В.К., Лев М.Ю., Гельвановский М.И., Рубин Б.В., Иванов Е.А., Караваева И.В., Колпакова И.А., Павлов В.И., Рогова О.Л., Вайвер Ю.М., Лев М.Ю., Казанцев С.В. Оптимизация индикаторов и пороговых уровней в развитии финансово-банковских и ценовых показателей в системе экономической безопасности РФ. / Монография. - Москва: Издательство «Маска», 2017. – 140 c.
  17. 17. Панова Г.С. Фонд консолидации банковского сектора как инструмент повышения безопасности на рынке финансовых услуг // Экономическая безопасность. – 2020. – № 1. – c. 41-52. – doi: 10.18334/ecsec.3.1.110120.
  18. 18. Караваева И.В., Коломиец А.Г., Лев М.Ю., Колпакова И.А. Финансовые риски социально-экономической безопасности, формируемые системой государственного управления в современной России // ЭТАП: экономическая теория, анализ, практика. – 2019. – № 2. – c. 45-65. – doi: 10.24411/2071-6435-2019-10079.
  19. 19. Макропруденциальное стресс-тестирование финансового сектора: международный опыт и подходы Банка России. Центральный банк Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: https://cbr.ru/Content/Document/File/23505/analytic_note_170928_dfs.pdf (дата обращения: 20.06.2023).
  20. 20. Barnett M.,Brock W., Hansen L.P. Pricing uncertainty induced by climate change // The Review of Financial Studies. – 2020. – № 3. – p. 1024-1066. – doi: 10.1093/rfs/hhz144.
  21. 21. Climate-related financial risks: a survey on current initiatives. Basel Committee on Banking Supervision. [Электронный ресурс]. URL: https://www.bis.org/bcbs/publ/d502.pdf (дата обращения: 30.03.2023).
  22. 22. Climate-related risk drivers and their transmission channels. Basel Committee on Banking Supervision. [Электронный ресурс]. URL: https://www.bis.org/bcbs/publ/d517.pdf (дата обращения: 06.06.2023).
  23. 23. Revisions to the Principles for the Sound Management of Operational Risk. Basel Committee on Banking Supervision. [Электронный ресурс]. URL: https://www.bis.org/bcbs/publ/d515.pdf (дата обращения: 04.04.2023).
  24. 24. Principles for the effective management and supervision of climate-related financial risks. Basel Committee on Banking Supervision. [Электронный ресурс]. URL: https://www.bis.org/bcbs/publ/d532.pdf (дата обращения: 09.06.2023).
  25. 25. Stress testing by large financial institutions: current practice and aggregation issues. Bis. [Электронный ресурс]. URL: https://www.bis.org/publ/cgfs14.htm (дата обращения: 20.06.2023).
  26. 26. Baudino Patrizia, Svoronos Jean-Philippe FSI Insights on policy implementation № 34. Stress-testing banks for climate change – a comparison of practices. Bis.org. [Электронный ресурс]. URL: https://www.bis.org/fsi/publ/insights34.pdf (дата обращения: 20.06.2023).
  27. 27. Supervisory and Regulatory Approaches to Climate-related Risks Interim Report. Fsb. [Электронный ресурс]. URL: https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P290422.pdf (дата обращения: 04.04.2023).
  28. 28. Liu L., Huang G., Baetz B., Cheng G., Pittendrigh S., Pan S. Input-output modeling analysis with a detailed disaggregation of energy sectors for climate change policy-making: a case study of Saskatchewan, Canada // Renewable Energy. – 2020. – p. 1307-1317. – doi: 10.1016/j.renene.2019.11.136.
  29. 29. Pindyck R. What we know and don't know about climate change and implications for policy. // NBER Working Papers. - 2020. - № 27304
  30. 30. Task Force on Climate-related Financial Disclosures. [Электронный ресурс]. URL: https://www.fsb-tcfd.org/ (дата обращения: 30.03.2023).

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
Скачать

© Лещенко Ю.Г., Медведева М.Б., Лев М.Ю., 2023

Данный сайт использует cookie-файлы

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.

О куки-файлах