Мақаланы E-mail арқылы жіберу OPTIMISATION IN EST ABLISHING OF A CREDIT POR TFOLIOFORMA TION BASED ON CONFORMITY OF URGENT ACTIVE-P ASSIVESTRUCTURE OF THE COMMERCIAL BANK
- Авторлар: Stupina AA1, Jugay AY.1
-
Мекемелер:
- Шығарылым: Том 10, № 2 (2009)
- Беттер: 432-437
- Бөлім: Articles
- URL: https://journals.eco-vector.com/2712-8970/article/view/505351
- ID: 505351
Дәйексөз келтіру
Толық мәтін
Аннотация
Optimization in establishing a credit portfolio is described. It is based on coordination of urgent active-passive structure of the commercial bank. The comparative analysis of the existing methods to solve such a problem has been performed. There are proposed six strategies, which allow to transform a temporary structure of actives and passives to coordinated format at the point of formation of credit portfolio. The new models for the formation of credit portfolio of any commercial bank are proposed.
Негізгі сөздер
Әдебиет тізімі
- Купчинский, В. А. Система управления ресурсами банков / В. А. Купчинский, А. С. У линич // М. : Экзамен, 2000.
- Алавердов, А. Р. Стратегический менеджмент в коммерческом банке / А. Р. Алавердов. М. : Маркет ДС Корпорейшн, 2007.
- Панова, Г. С. Кредитная политика коммерческого банка / Г. С. Панова . М. : ДИС, 2002.
- Пуртиков, В. А. Постановка задачи оптимизации выбора кредитного портфеля / В. А. Пуртиков // Вестник НИИ СУВПТ. 1999. Вып. 2. Красноярск. С.145-159.
- Амелин, И. Э. Анализ активов банка. Метод обратной задачи Марковица / И. Э. Амелин // Бизнес и Банки. 2000. № 50. С. 6-7.
- Касимов, Ю. Ф. Введение в теорию оптимального портфеля ценных бумаг / Ю. Ф. Касимов. М. : Анкил, 2005.
Қосымша файлдар
