Email this article OPTIMISATION IN EST ABLISHING OF A CREDIT POR TFOLIOFORMA TION BASED ON CONFORMITY OF URGENT ACTIVE-P ASSIVESTRUCTURE OF THE COMMERCIAL BANK
- Authors: Stupina AA1, Jugay AY.1
-
Affiliations:
- Issue: Vol 10, No 2 (2009)
- Pages: 432-437
- Section: Articles
- URL: https://journals.eco-vector.com/2712-8970/article/view/505351
- ID: 505351
Cite item
Full Text
Abstract
Optimization in establishing a credit portfolio is described. It is based on coordination of urgent active-passive structure of the commercial bank. The comparative analysis of the existing methods to solve such a problem has been performed. There are proposed six strategies, which allow to transform a temporary structure of actives and passives to coordinated format at the point of formation of credit portfolio. The new models for the formation of credit portfolio of any commercial bank are proposed.
Keywords
References
- Купчинский, В. А. Система управления ресурсами банков / В. А. Купчинский, А. С. У линич // М. : Экзамен, 2000.
- Алавердов, А. Р. Стратегический менеджмент в коммерческом банке / А. Р. Алавердов. М. : Маркет ДС Корпорейшн, 2007.
- Панова, Г. С. Кредитная политика коммерческого банка / Г. С. Панова . М. : ДИС, 2002.
- Пуртиков, В. А. Постановка задачи оптимизации выбора кредитного портфеля / В. А. Пуртиков // Вестник НИИ СУВПТ. 1999. Вып. 2. Красноярск. С.145-159.
- Амелин, И. Э. Анализ активов банка. Метод обратной задачи Марковица / И. Э. Амелин // Бизнес и Банки. 2000. № 50. С. 6-7.
- Касимов, Ю. Ф. Введение в теорию оптимального портфеля ценных бумаг / Ю. Ф. Касимов. М. : Анкил, 2005.
Supplementary files
