Отправить статью по E-mail ОПТИМИЗАЦИЯ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯНА ОСНОВЕ ПОВЫШЕНИЯ СОГЛАСОВАННОСТИ СРОЧНОЙ СТРУКТУРЫАКТИВОВ-ПАССИВОВ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
- Авторы: Ступина А.А.1, Югай А.Я.2
-
Учреждения:
- Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Ре-шетнева
- Институт градостроительства, управления и региональной экономики Сибирского федерального университета
- Выпуск: Том 10, № 2 (2009)
- Страницы: 432-437
- Раздел: Статьи
- URL: https://journals.eco-vector.com/2712-8970/article/view/505351
- ID: 505351
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Рассматривается оптимизация кредитного портфеля на основе повышения согласованности срочной структуры активов-пассивов коммерческого банка. Проводится сравнительный анализ существующих методов решения проблемы. Предлагаются шесть стратегий приведения временной структуры активов-пассивов к согласованному виду при формировании кредитного портфеля. На их основе построены модели формирования кредитного портфеля коммерческого банка.
Ключевые слова
Об авторах
Алена Александровна Ступина
Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Ре-шетнева
Email: saa5@yandex.ru
доктор технических наук, профессор кафедры системного анализа и исследования операций; Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Ре-шетнева
Александр Яковлевич Югай
Институт градостроительства, управления и региональной экономики Сибирского федерального университета
Email: yugais@rambler.ru
аспирант; Институт градостроительства, управления и региональной экономики Сибирского федерального университета
Список литературы
- Купчинский, В. А. Система управления ресурсами банков / В. А. Купчинский, А. С. У линич // М. : Экзамен, 2000.
- Алавердов, А. Р. Стратегический менеджмент в коммерческом банке / А. Р. Алавердов. М. : Маркет ДС Корпорейшн, 2007.
- Панова, Г. С. Кредитная политика коммерческого банка / Г. С. Панова . М. : ДИС, 2002.
- Пуртиков, В. А. Постановка задачи оптимизации выбора кредитного портфеля / В. А. Пуртиков // Вестник НИИ СУВПТ. 1999. Вып. 2. Красноярск. С.145-159.
- Амелин, И. Э. Анализ активов банка. Метод обратной задачи Марковица / И. Э. Амелин // Бизнес и Банки. 2000. № 50. С. 6-7.
- Касимов, Ю. Ф. Введение в теорию оптимального портфеля ценных бумаг / Ю. Ф. Касимов. М. : Анкил, 2005.
Дополнительные файлы
